理論的終結:金融危機,經濟學的失敗與人際互動的勝利(The End of theory: Financial Crises, the Failure of Economics, and the Sweep of Human Interaction, Richard Bookstaber)
某電視節目找來了一架投籃機器人,要與人類比準.先進行一分鐘定點三分投籃,機器人穩定準確地贏了.再次考驗時比賽內容進行調整,先是將籃框改為活動籃框,另以林書豪替代原來的女籃選手,第一回合人類以14比6贏了,第二回合,人類依舊投進了14球,機器人進步了一點12球.人類獲勝.有留意細節的人,應該發現人類的勝果其實更大些,這是因為號稱人工智慧的機器人並不是以遙測的方式來監督計算籃框移動預測定點,籃框的移動數據是透過網路直接傳送給機器人接收,這樣就讓機器人處於一個先天有利的條件,其實它只是接受資訊來進行計算,反應,然後決定該以何種力量,角度投出.其次,這改變雖然號稱活動籃筐,但其實只是一個籃框在水平的範圍內做左右折返,到了定點就會回頭.這讓籃框的移動成了固定的模式,也提供了程式計算的便利性,規則就是它最大利器,而人類則沒有這些優勢,所以他的勝果更高大.
看完這段比賽,應該可以算讀完這本書,機器的移動是採取演繹法找出模式,是精確的,而人類則是反覆練習後取得肌肉記憶下的調整投射,它是一種歸納法.,是粗略的..這本書取名理論的終結,依作者的說法就是新古典經濟學裡的各種數理模型的終結,或是乾脆約略就以新古典經濟學的終結來代稱也可以.作者以為沒能預測到2008年的金融危機正是因為這些模式,這些精確,精準的東西.真實世界不是精確的模型模式,探求或解決經濟危機或風險的方式,不能靠演繹法,只能透過歸納法來逼近,於是他宣稱創造出了一個"代理人基模型"(Agent-based Model)未來可能做為預測金融風險的一種方式,也需稱代理人基經濟學未來能取代舊的經濟學模式.
當然啦,跟所有的金融危機事後書籍是一樣的,作者或許可以舉出若干條件舉出原來的經濟或金融模型,方式有千種不好,但是他也沒能證明自己提出的東西比以前的好.我們最多只能說作者是提出一個方向或觀點,可能可以建立比過去更號的預測方式,但也僅僅是可能,畢竟正如作者所說,缺乏遍歷性,是我們很難透過過去的歷史經驗來預言再度發生的可能,因為不可能存在兩個絕對完全相同的金融或經濟現實狀態,那種完全一致的模型只有在以數學為基礎的模式上.但是作者可能也沒有發現遍歷性同樣是他的模型可能存在的問題.因此,我只說,這本書可以提供一些特別的思考路徑,但無法提供任何更有效解決預言金融風險的方式.代理人基模式愾看就好.
首先作者花了篇幅來探索新古典經濟學裡使用的模型中可能存在的四大問題.基本上,問題在於不現實.所謂的現實就是真實的世界,真實世界裡的人類活動,即使是經濟活動有這四項特色.1.社會互動與計算的不可化約.2.展層現象.3.缺乏遍性性.4.人類經驗與根本的不確定性.這四項特色就是人類經濟行為很難將其完全的化成計算來表達,首先是許多互動效果本身就不可能計算,其次經濟活動裡,個體往往是依據自己的環境與條件,認知行事,他們通常不一定會注意其他人的行為來行事,但是其他人的行為結果卻可能影響一個個體的行為可行性,比如塞車.第三就是任何一個人一個時空環境的條件都是不同的,過去發生的事情的錢條件與今日出現的條件之間不可能完全一致.最後則是人類面臨的未來就是不確定性.而這四點恰好構成了現實環境的複雜,多變,而這與利用一個簡潔模式來解釋的目標根本相距太遠,所以,作者以為新古典的數學模式注定是會失靈的..
於是作者這樣思考.如果要提出一個方式能夠用來解釋,最根本的要求就是這個模式能夠合乎人的行為.最好能夠像人一樣的行動.於是,一個叫代理人基的方式被他提出來.這個方式源於作者觀察高速公路上的車輛運動.一輛車的駕駛都是先依據自己的想法在公路上運動,但他會受到路上其他車輛運動的影響.前車加速減速或是塞車,車禍都會影響到他的運動.於是就出現了代理人基模型的雛形.首先每輛車與駕駛都是異質的個體,每個人都是依據自己的想法行事,其次,每個人都會根據當下所處的環境來調整,都是屬於一個大系統裡的局部組織,其三每個人的行為也回回饋影響到周圍的環境變化,其四每隔一個時段環境就會有所變化,代理人就需要重新的調整他的行為,如此往復.
從這個高路公路上的簡單模式,可以當作是一個金融體系的投射.在體系裡有不統的資產公司,銀行,基金等,一如高速高路上的車子.所以整個金融體系的運作就就完全適用這種代理人基模式來解釋.人們可以透過建構幾種不同的代理人模式來組合預測可能的塞車或疏散車流的可能.同樣的,也能用這種方式推出一個逐步展現當前金融風險狀態的模式,這個模式用途不在於提供一個正確答案,而是引導主管機構在甚麼樣的狀態下可能會有一個甚麼的未來事件出現的可能.逤以它不是一個以數理方式來解釋的模型,而是一個一敘述,以文字解釋,講故事來取代數理的模型.而這正是作者理想中具有解釋力且能在當下有用的預測方式.
開頭我們就提過了歸納與演繹的差別,而這裡作者也期待以這種新的粗略敘述性模式來取代數理演繹.但是,從作者在本書中以2008年的事件為範例來解釋代理人基模式可以如何來運用時,一樣是一種事後點,且欠缺篇歷性,除非作者今天或未來能剛好能透過代理人基模式來預言未來某個時點的某件經濟或金融事件成功,否則就很難脫是一種另類事後迴規模型,只是迴歸用的是數字,而代理人基用的是敘述,但本質上其實仍是演繹,只是作者沒有發現而已,畢竟想使用簡化的模型來解釋複雜系統,本身就是一個難題,人們會選用簡潔的方式是為了方便,而不是為了精確,不過,作者有句話說對了,經濟模型中是沒有預設危機這件事,所以當然不能預測金融危機.以上.
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