複雜經濟學:經濟思想的新框架( Complexity and the Economy,W.Brian Arthur)
近年某些新型態的旅館不知是賣噱頭,還是真有需求,樓層間出現了送餐送物品的機器人.比起這些機器人在功能上更進階一些的是技術尚不成熟但有少量出售給一般大眾購買的Spot,CyberDOG,比之再不成熟一點就是當下尚在某些固定路線上測試的無人駕駛公車,無人駕駛計程車.這些東西看似彼此獨立互不相干,但是只要各自技術發展都再成熟一點,結合起來可能就是完全不需要人的傅邦達,吳柏毅.以上只是隨意的幻想,除了技術自然還須有成本等多元考量,只是拿它來表現技術發展影響經濟結構的一個可能例子.經濟需求創造了技術,另一方面,用來滿足人類經濟需求的技術集合也創造了經濟.這種結合經濟與技術發展的合併主題論述被歸類成一門新創的經濟研究領域:複雜經濟學.
本書所談的"複雜經濟學"的內涵是非常清楚的,它是用來補充傳統經濟學的不足,或試圖替代它的一種新東西,基本上它從傳統的新古典經濟學出發,但又完全的推翻了新古典經濟學問題討論中所潛藏的基本假設:包括經濟經常不處於均衡狀態.經濟行為主體既非全知全能,同時也不適完全理性的人,他們可能只是部分理性的.他們理解他們所處的情境不是靜態的,是經常變動不羈的,因此必須常在變動中搜尋與執行適當的策略.經濟不是給定的,而是隨時變動的,不可能是一個簡單的技術容器組合.所以技術雖形塑了經濟,但在這過程中經濟的結構是是一職會變化的.從複雜經濟徐看來經濟是有機的,分層的,後一層形成於前一層之上.經濟永遠都在變化,永遠都在呈現新異性,這是說在經濟內部,新結構會浮現,但在持續了一定時間後又會消融,而這一切絕不只是一種詩意人文化的描寫,而是一種嚴詳的經濟學觀點.這種不同的經濟學框架,這種新的經濟學要做的事情,與依據的基本假設,都不同於傳統經濟學.
本書是作者Arthur對這個新框架發展的看法文章的集合體,這些文章的核心思想可以歸結為:經濟不一定處於均衡狀態,在這個系統中,行為主體會不斷地改變自己的行動和策略,作為對他們共同創造出來的結果做出的回應.這也就是說,在這個系統中,行為主體會不斷地創造出一個"生態"來,而這個生態恰恰是他們自己必須與之相適應的.當然.這些觀點的源頭可以追溯到在上世紀70年代出現的所謂的“複雜性思維”(complexity thinking).經濟是一個龐大而又復雜的,由各種各樣的製度安排和行為構成的體系.在經濟這個體系中,不同的行為主體,如消費者,廠商,銀行,投資者,政府機構,從事著各種各樣的活動,如買賣,投機.貿易,監督,生產產品,提供服務.對公司投資,制定策略,探究,預測.競爭.學習,創新,以及調整適應,等等.用現代術語來說,經濟就是一個有著無比龐大併發行為的並行系統(parallelsystems).市場,價格,貿易協定.制度和產業,全都形成於這些並發行為中,並最終形成了經濟的總體或聚合模式(aggregate pattern).從復雜性的視角出發去研究經濟或經濟中的某些領域就意味著要探究經濟是如何進化的,也就意味著要深入詳細地研究個體行為主體的行為,是如何共同形成某種結果的.以及這種結果反過來又是如何改變他們的行為的.換句話說從復雜性的視角出發,要研究的是個體行為者如何應對其行為共同創造出來的模式,以及這種模式是如何實現自我調整.
以往的經濟學要探究的是,何種模式不需要微觀行為做出改變,何種模式將處於靜止狀態或均衡狀態.比如,一般均衡理論要研究的問題是,被生產出來的商品的價格和數量,和被消費掉的商品的價格和數量如何做到一致,才會符合各個經濟市場的價格和數量的總體模式,因而行為主體也就沒有受到激勵去做出改變.又如博弈論要研究的問題是,在給定博弈對手可能選擇的策略,行動和資源配置的情況下,一個行為主體根據某種判斷標準,應該選擇什麼樣的策略,行動和資源配置,才是最優的行動選擇.再如,理性預期經濟學要研究的是,什麼樣的預期符合所有這些預期共同創造的結果,或者說平均而言能夠被所有這些預期共同創造的結果所驗證. 這種便捷的均衡理論,不失為研究經濟模式的一種自然方法,同時也為數理分析留下了用武之地.利用這種方法來推進經濟學研究無疑是可以理解的,甚至可以說是適當的,而且該方法也確實帶來了累累碩果.這種方法的核心理論建構是一般均衡理論.它不僅在數學上是嚴謹的,而且還通過對經濟的建模,使我們得以在心智上對經濟進行重構,從而給了我們一種刻畫經濟的方法,一種全面理解經濟整體的途徑.這一點無疑是極其有價值的.不過這種“均衡建模法”也不是沒有代價的,許多經濟學家都不認同這種均衡建模法,以及在它基礎上形成的新古典經濟學理論,理由是它假設了一個理想化和理性化的世界,這扭曲了現實世界,而且為這個世界所選定的基本假設也往往只是為了便於分析.
如果我們預先假定經濟是均衡的,那麼就等於設置了一個過濾器,我們就無法觀察到經濟中的很多現象.這是因為均衡本身的定義就決定了.均衡的經濟沒有改進或進一步調整的餘地.沒有探索和創造的空間,也沒有任何暫時性現象的存身之地.在均衡理論中任何可以在經濟中帶來改變的東西,如適應,創新,結構變化及歷史本身,都會被繞開或被忽略.由此而產生的新古典經濟學也許算得上一個完美的理論建構,但是它缺少真實性.活力和創造力.Authur認為非均衡狀態才是經濟的自然狀態,因此經濟始終處於變化當中.這不僅是因為經濟總是面臨著外部衝擊或外界影響,而且還因為非均衡本身就產生於經濟的內部.內生的非均衡的出現,主要出於兩個原因.第一個原因是根本的不確定性或意義上的不確定性,第二個原因是技術創新或技術變革.
第一個原因是根本的不確定性.經濟中所有關於選擇的問題都與未來發生的事情相關,這些事情既可能馬上就會發生,也可能過段時間才會發生.因此,經濟中的選擇問題,必定在一定程度上與未知的事情相關.在某些情況下,行為主體擁有充分的信息,或者能獲取可能會發生的事情的準確概率分佈,但是在很多其他情況下,即在絕大多數情況下, 他們並不擁有這些信息,甚至根本不知道這些信息,也無法估計出概率分佈. 另一個動力是技術變革,熊彼特曾提出了一個著名的觀點,他指出經濟體系中存在著一種力量,這種力量能夠破壞任何可能達至的均衡.這種力量來源於生產方式的新組合,我們現在稱之為技術的新組合,但是它必須假設經濟均衡能夠不時地進行調整,以適應外界的變化.然而,這種技術力量的破壞性很強,遠遠超出了熊彼特所設想的範圍.新技術需要更多的其他新技術來支持.一項新技術並不是只會使均衡受到一次性的破壞,相反,新技術永遠都是更新技術的創造者和需求者,而且這些更新技術本身,也需要創造出比自己更新的技術,且這個過程具有自我強化的性質,由此而導致的結果並不是偶發性的破壞,而是持續性的,一浪催生一浪的破壞大潮,在整個經濟中,這種破壞並行出現,在所有維度上同時發生.技術變化會內生地,不斷地創造出更進一步的變化,從而使經濟處於永遠的變化之中.現在一種新的經濟看法正在崛起,它不同於串統的均衡性經濟方法,由於不確定與技術變革始終存在,它形成了一種內生的非均衡狀態.
研究非均衡經濟的一種更好的方法是,研究經濟的各種當前狀況.正是在這些當前狀況中,形成了決定未來事件或事物的那些條件.經濟是一個系統,而且這個系統中的各個元素,都會根據當前狀況來不斷更新自己的行為.那麼在非均衡狀態下會出現什麼現象呢?這些現象同非均衡與復雜性有什麼關係?其中有三種典型的非衡現象:自我強化,集群波動,滲透現象.非均衡的自我強化如市場的強化形成股市泡沫與崩盤,與股價的低波動與高波動交互出現便是集群波動,滲透現象如銀行不良債信與不良資產的連結形成骨牌效應讓危機轉變得非常快速,這些都是非均衡經濟常常出現的狀態.
正反饋可以說是複雜系統的定義特徵,或者更確切地說,正反饋和負反饋同時存在,共同作用,是複雜系統的定義特徵.如果一個系統只存在負反饋(在經濟學中,這就是收益遞減),那麼系統很快就會收斂到均衡狀態,表現出收斂"靜止"行為.如果一個系統只存在正反饋,那麼系統會偏離均衡,表現出發散爆炸性行為.只有在同時包含正反饋和負反饋時,系統才會表現出有趣的或複雜的行為.在正反饋的作用下,各種相互作用會相互疊加,形成某種結構,在經過一段時間後,又會被負反饋作用抵消,最後消失.因此,結構形成,然後又消失,其中有一些結構還會進一步繼續發展,或者導致進一步的結構形成.這樣的系統才是一個活的動態系統.
複雜經濟學不是添加到標準經濟學上的附加組件,它也不意味著簡單地將基於行為主體的行為加入到標準模型中去.相反,複雜經濟學以一種不同的方式來思考經濟.它從來不將經濟視為一個均衡系統,而是把它看作一個動態系統,一個不斷進行自我計算的系統,一個不斷自我創建,自我更新的系統.均衡經濟學強調秩序,確定性,演繹推理和靜態均衡,而復雜經濟學強調偶然性,不確定性,意義構建和一切變化皆有可能.或者換一種說法,經濟學一直都被認為是一門基於名詞的科學,而不是一門基於動詞的科學.經濟函數隨時間的變化,通常都被定義為固定的名詞,即實體層面的變化,如就業,生產,消費,價格等.但是現在這些變化已經從名詞實體層面,轉換到了動詞行動層面,如預測,反應,創新,替代等.行動能夠引發進一步的行動.這一轉變深刻揭示了中間層經濟,即中間經濟在經濟中的重要地位,同時也重新定義了經濟學中的問題的解.從此,問題的解不再是一組數學條件,而是一種模式,一系列暫時現象,一系列能夠引發進一步變化的變化,一系列能夠創造新實體的現有實體.理論研究的目的,也不再是發現那些不朽的一般性定理,而是更深刻地理解創造出這些模式,並使這些變化得以傳播的機制.從更廣闊的角度來看,經濟學的這個轉變,也是科學本身大轉變的一個非常重要的組成部分.與以往相比,現在所有科學都在變得更加程序化,算法化,圖靈化,所有科學都更少依賴方程式,連續性了.之所以會出現這種趨勢,主要由於以下兩個原因：一是生物學作為一門嚴格科學的興起,二是計算和計算機科學的崛起.即便是數學本身,也在向這個方向轉變.在這個方面,經濟當然也不能例外.
經濟學中假定的理性類型,是個完美的,合乎邏輯的,演繹的理性,這在對理論問題求解時非常有用.但是,對人類行為的這種理性假設是有很大問題的,它帶來的問題遠遠多於它通常能夠解決的.如果我們把經濟主體所面臨的決策問題想像成一個大海,即簡單的決策問題構成表層和淺層,複雜的決策問題構成深層和底層,越靠近海平面的決策問題越容易,那麼演繹理性最多只能解決位於海平面的那些問題. 完美理性或演繹理性,在面對複雜情況時必定會力不從心,這有兩個原因.第一個原因是顯而易見的:當複雜性超過了一定程度時,人類的邏輯思維能力就無法應付了,這就是說,人類的理性是有限的.第二個原因是在多個行為主體相互作用的複雜環境下,任何一個行為主體都不能假設與自己互動的其他行為主體的行為是完全理性的,因此每個行為主體都不得不猜測其他行為主體將如何行動.當然,經濟學家對這些情況其實是非常清楚的.問題不在於完美理性有沒有效,而在於完美理性在什麼地方有效.如果承認有限理性,那麼在經濟學中,如何對有限理性建模?心理學家基本上已經有了這樣一個共識,在復雜的或不確定的情況下,人們會使用一些有自身特點的,可預測的推理方法,而且這些推理方法都不是演繹性的,而是歸納性的.現代心理學告訴我們作為人類,我們只擁有適度的演繹推理邏輯能力,而且我們只能適度地運用這種能力.但是,我們卻特別擅長觀察.識別和匹配模式,也就是那些能夠帶來明顯進化利益的行為.因此,我們在面對複雜問題時,我們會先搜尋模式,並利用找到的模式來簡化問題,然後構造臨時的內部模型或假說.接著,我們會根據當前的假說來進行局部演繹推理,並採取行動.當我們接收到來自環境的反饋後,我們對當前加強假說的信念可能會強化,也可能會弱化,那些沒有用的假說將會被丟棄,並在需要時用新的假說來替代.換句話說,當我們不能完全依靠演繹推理,或無法對問題進行完備的界定時,我們就使用簡單的模型,來填補我們理解中的空白.這種行為是歸納性的.
如果人類真的是這樣推理的,那麼我們應該怎樣做,才能將這種推理模型化呢?一個很自然的思路就是設定一個由行為主體組成的集合,行為主體可以是異質的,同時也假定他們可以形成各自的心理模型,假說或主觀信念.每個行為主體,都需要將自己的各個信念模型的歷史績效記錄下來.當需要做出選擇時,他就根據當前他認為最可信的,或者說可能是最有利可圖的那個信念模型來採取行動.至於其他信念模型,他先記在心裡.或者,他也可以根據若干個信念模型組合來採取行動.然而,人類的一般傾向是,記住許多信念模型或假說,可以根據最合乎情理的那一個採取行動.一旦採取了行動,整個圖景就會得到更新,同時行為主體也會更新所有假說的歷史記錄.這是一個會學習的系統.通過學習,行為主體知道他們的假說當中哪些是有效的,他們會不時捨棄表現不佳的假說,並生成新的想法以便取而代之.行為主體堅持當前最可信的假說或信念模型,但是一旦它不再有效,他們就會放棄它,轉而採用一個更好的.當然,這會導致一種內置的滯後.一個信念模型之所以被堅持,不是因為它是正確的,行為主體沒有辦法知道它是否正確,而是因為它在過去是有效的,因此在認定它應該被捨棄之前,必須先積累一些關於它的失敗記錄.一般而言,每個行為主體都可以說,有一個據此採取行動的假說庫存.或者,也可以說這是一個臨時得到了實現的預期系統,當然只是暫時實現,而不是完美地實現.當這些信念,模型或假說不能再實現時,它們就要讓位給不同的信念,模型或假說.
本書作者Arthur曾指西方科學思維的四大基石:秩序,數學方程與邏輯的表達,可預測性,均衡狀態.而經濟學在社會科學的學科中,最符合上列四性質.但他同時也指出生物學是科學領域裡對這四性質的最大挑戰.因為生物系統雖然有秩序感,卻是開放的系統,不可能有封閉秩序,並且生物學一般而言不能表達為數學方程或模型.且生物演化通常不可預測,最後,生物演化的過程不是均衡狀態.因此過去由於基於牛頓力學為典型研究路徑的社會科學越來越難以適應網路時代的新起的各種複雜現象,當前西方經濟思想應該有從牛頓的機械論模式向達爾文的生物演化論模式遷移的必要,而Authur這本"複雜經濟學"就是旨在建構他多年試圖要建立以演化論為基底的複雜經濟學基本框架,它的內容尚未臻完善,但有幾點是這新領域的特色重點,這種新的經濟學討論上將看到討論報酬遞增的案例大行其道,便劑主義讓位於其他新起的原則,如會計原則,最大化讓位於秩序原則,偏好的形成的討論將取代偏好的給定,制度面的討論躍上台前,技術的變動壓過技術的給定,時間成為核心,強調結構,模型與功能取代強調價格與數量的關係,承認博弈論有更多更深的用途,經濟元素將由價格與數量轉為模式與機會,強調生物性理論壓過物理性的理論,世代更替代際問題將成為研究核心,這些方向都是不同於以往的發展方向,當然,就現在來看,許多部分仍只是一種期待與看法,尚未得到完整的內容與有效的應用,但有一點是確定的那就是確定性的喪失,這於我們在"科學態度"一書中得到了是一樣的未來路徑.
基本上本書只是作者過去文章的集結,尚未達到一個真正完全符合於主體的整體論述狀態,許多部份觀念是重複重疊,讀者可能會一直重複看到類似的東西,並沒有十分完整清楚的論述,不過想要在既有的認知上創造一個全新領域的經濟學,包括全新的議題,分析工具,與論述方式,本來就非一人短期之力能成,必須有相當有意願的專精者共同投入,才能有所成,從本書看來,似乎"複雜經濟學"還有很長的一條路要走.以上.
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